2018年08月26日

2018年8月第4週のFX

セントラル短資FXダイレクト。
通貨ペア数量LorS、Bid、スワップ(→は先週末から今週末の変化)
EUR/JPY2万S、126.437→129.277、+5→+5
CHF/JPY1万S、111.022→113.139、-10→-10
NZD/JPY5万L、73.272→74.440、+30→+30
ZAR/JPY20万L、7.535→7.785、+10→+10
USD/CHF5万L、0.99514→0.98283、+33→+33
EUR/USD1万S、    →1.16224、+89→+79
GBP/USD4万S、1.27492→1.28465、+49→+50
資産残高は4651207円→4656789円。含み損益は+115804円→+31170円。
清算価値は4767011円→4687959円。証拠金維持率637%→543%。実効レバ3.9倍→4.6倍。
スワップは706円/日→794円/日。365倍で289810円/年。

売買はEUR/USDを1万通貨ショート、EUR/JPYを1万通貨ショート。
値動きは円とドルが売られる。リスクオン。
全般には大幅悪化だが、辛うじてプラスを維持。
スワップは小動き。合計はポジ増加で大幅増。

もしリーマンショック的な事態になった場合、当時の値動きからみて、
USD/CHFとGBP/USDとEUR/USDは放置でも良いと思う。
ヘッジしなきゃいけないのはNZD/JPYとZAR/JPYで、
NZDが5万通貨、ZARが実質3万通貨(価格水準から20万を2万に、新興国なので1.5倍して3万)。
合計8万通貨をヘッジする必要があるのだが、
現在はEUR/JPYが2万通貨、CHF/JPYが1万通貨、合計3万通貨。
全く足りてないのだが、ヘッジを増やすよりNZD/JPYとZAR/JPYを減らすべきだろうなぁ。


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posted by 冬葉ツトム at 11:30 | Comment(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする
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