2016年04月04日

2016年3月末のFXポジション

というタイトルだと、さも3月末には既に出来上がってる感じだが、
実際には移行中であり、この記事は今後の方針を書いていく。

これまでの方針としては、黒田日銀が誕生して以来
ずっと円安進行を信じてその通りの方針だった。
それは円ショートであり、具体的には
AUD/JPY
NZD/JPY
ZAR/JPY
TRY/JPY
の各ロングポジの保有であった。

だが、ここに来て一方的な円安は期待できないと思い始めた。
そもそもレバレッジの掛かったFXで、絶対円安などという極端な傾け方は危険すぎる。
全体の基本方針が「どっちに転んでも痛くない」な私なら尚更。
そこでFXにも「どっちに転んでも痛くない」を適応させる事にした。

1.EUR/USDのショートを主力の一角とする。
 これに対してZAR/JPYとNZD/JPYの既存ポジを減らす。

2.EUR/AUDのショートを主力の一角とする。
 これに対してAUD/JPYを全て決済する。

3.USD/CHFのロングを主力の一角とする。(これは昨年から実験的に始めてた)

最終形態とポジションサイズは
NZD/JPYが5万通貨で385万円
ZAR/JPYが20万通貨で150万円
TRY/JPYが4万通貨で158万円
USD/CHFが4万通貨で467万円
EUR/USDが5万通貨で557万円
EUR/AUDが4万通貨で342万円
合計で2059万円。
清算価値450万円としてレバ4.58倍。
今の水準より多少高くなるがヘッジは効いてると思う。

分類すると
円ショートが693万円
ユーロショートが899万円
ドルロングが1024万円
オセアニアロングが727万円
円ショートにZARとTRYというエマージング通貨が含まれてるのも考慮すれば、
バランスが取れてるように思う。
「円ショート」「ドルロング」「ユーロショート」「高金利通貨ロング」の、
この4本柱というイメージ。
まぁ、結局は高金利通貨ロングと低金利通貨ショートなのだが、
これを避けてしまうとスワップ狙いでは無くなってしまう。

スワップは合計で1319円/日(約48万円/年)に減るが、仕方がない。
今までより金融危機(円高)には強靭になるはず。


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posted by 冬葉ツトム at 16:09 | Comment(2) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちわ。いつも拝見しております。
欧州の金融株も弱いままですが、
EURは今後どれくらいの期間、弱い通貨のままでいそうだと思われますか?
Posted by たけ at 2016年04月09日 12:41
たけさん、こんにちは。

何に対して弱いのか、によるんじゃないでしょうか。
対ドルなら現状の弱い状態が相当な長期間続くだろうと思ってます。

Posted by 冬葉ツトム at 2016年04月09日 18:02
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