2011年01月07日

2011年のセントラル短資FXのポジション

昨年末に節税も兼ねてポジションの再構築を行なった。
なにしろ8円台のZAR/JPYとか100円台のAUD/JPYとか5年前からの様々なポジが乱立してて、
トータルすればクロス円の含み損益は収支トントンってところだったので綺麗にしてみた。
要はロングを損切りしてショートを利益確定。
その他にGBP/CHFがあったが、これは建てたのが失敗だったので損切りした。

それで新たに建てたポジが
AUD/JPY14万ドル、ZAR/JPY60万ランドをロング。
SGD/JPY25万ドルをショート。
という布陣。
高金利資源国通貨ロング、低金利通貨ショートという基本戦略は変えてない。
NZD/JPYはAUDと被ってる感があったので解消した。

昨年末の値でざっくりと計算すると
AUD/JPYが1160万円、ZAR/JPYが730万円。合計で時価1890万円。
対してSGD/JPYが時価1580万円。
体感としてSGDのヘッジ効果は半分ぐらいと考えてるので、1580/2=790万円。
1890-790=1100万円。この1100万円がヘッジされてないロング部分と思ってる。
現金残高が860万円ぐらいなので1100/860=1.28。
このポジで年間86万円ほどのスワップが受け取れる。
860万円で86万円なので年利10%。

1年前と比べると、全体にポジを増やしてスワップを増やし、中でもショートを多めに増やして
ヘッジを強くしたってところ。
1年前には「資源国通貨安で困るポジ」と書いたが、その時よりは改善したはず。
円高でもあまり困らないが、円安でもあまり嬉しくない。
まぁ円高だとスワップが減るので、その意味で困るのだが。

実質レバレッジ1.28倍で年利10%の金融商品は、なかなか悪くないと自画自賛。
少なくとも通貨選択型ジャンク債ファンドで18%よりは安全だと思ってる。
あれって脚立の上に縄梯子を載せたような二階建て商品だよねぇ・・・


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posted by 冬葉ツトム at 16:12 | Comment(0) | TrackBack(0) | FXポジション | 更新情報をチェックする
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